시스템적 위험에 대해서
금융에서 시스템 리스크란 금융시스템 전체 또는 시장 전체가 붕괴될 위험으로 시스템 전체를 훼손하지 않고 시스템의 개별 엔티티, 그룹 또는 컴포넌트와 관련된 리스크를 말합니다. 이는 "금융시스템의 불안정성, 잠재적으로 파괴적이며 금융중개업자의 특이적인 사건이나 상황에 의해 야기되거나 악화될 수 있다"고 정의할 수 있습니다. 이는 단일 엔티티 또는 엔티티 클러스터의 장애로 인해 캐스케이드 장애가 발생하여 시스템 또는 시장 전체가 파탄 또는 다운될 수 있는 시스템 또는 시장에서 상호 링크 및 상호 의존에 의해 부과되는 위험을 말합니다. 또, 실수로 '조직적 리스크'라고 불리는 경우도 있습니다. 설명시스테믹 리스크는 문제가 있는 최초의 은행이 빚을 지고 있는 다른 은행에 캐스케이드 효과를 가져와 캐스케이드 장애..
경제 이야기
2025. 1. 19. 08:00