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금리 리스크란 채권 소유자가 금리의 변동에서 발생하는 리스크를 말합니다. 채권의 금리 리스크가 어느 정도인지는 시장의 금리 변동에 가격이 얼마나 민감한지에 따라 달라집니다. 감도는 채권 만기일과 채권 쿠폰 금리 두 가지에 의존합니다. 계산금리 리스크 분석은 거의 항상 Heath-Jarrow-Morton 프레임워크를 사용하여 하나 이상의 수익률 곡선의 움직임을 시뮬레이션하고, 수익률 곡선의 움직임이 현재의 시장 수익률 곡선과 일치하여 리스크 없는 차익거래가 불가능함을 확인합니다. Heath-Jarrow-Morton 프레임워크는 코넬 대학교의 David Heath, Lehman Brothers의 Andrew Morton, Robert A에 의해 1991년 초에 개발되었습니다. 가마쿠라 기업과 코넬 대학의 잘..

경제 이야기 2024. 12. 16. 08:00

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